BACEN - 2013 - ÁREA 3 - QUESTÃO 71

71 - Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.

Resolução:

Um processo estocástico será chamado de estacionário se a sua média e variância forem constantes ao longo do tempo e o valor da covariância entre os dois períodos de tempo depender apenas da distância, do intervalo ou da defasagem entre dois períodos e não o tempo real ao qual a covariância é computada.

Na literatura sobre as séries temporais, tal processo estocástico é conhecido como processo estocástico fracamente estacionário, ou covariância-estacionária, ou estacionário de segunda ordem, ou em sentido amplo. 

Se uma série temporal for estacionária, a média, variância e autocovariância (em variadas defasagem) permanecerão as mesmas não importa em que ponto a mensuremos; isto é, elas serão invariantes no tempo. 

A função de autocovariância NÃO depende da defasagem temporal. Ela é constante. 

Gabarito: Errado