ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 88

88 - Considerando-se que em um modelo macroeconômico de séries temporais, cujos coeficientes foram estimados por mínimos quadrados ordinários, R² tenha apresentado uma variável explicativa com tendência e coeficiente acima de 0,80, que as estatísticas referentes às variáveis explicativas tenham indicado significância estatística dos seus respectivos coeficientes, e que o valor de Durbin-Watson seja igual a 0,25, é correto afirmar que a regressão estimada não foi espúria.

Resolução:

Ao fazer a regressão para uma variável de série temporal em relação a outra(s) variável(is) de série temporal, frequentemente obtém-se um R² muito elevado (superior a 0,9), muito embora não haja relação significativa entre as duas variáveis. Algumas vezes, não esperamos relação entre as duas variáveis, ainda que a regressão de uma sobre a outra frequentemente mostre uma relação significativa. Essa situação exemplifica o problema da regressão espúria ou sem sentido, inicialmente descoberto por Yule.

Yule demonstrou que a correlação (espúria) poderia persistir em uma série temporal não estacionária mesmo se uma amostra fosse muito grande. O fato de haver algo errado na regressão anterior é sugerido pelo valor d extremamente baixo de DW, que sugere uma autocorrelação de primeira ordem muito forte. De acordo com Granger e Newbold, uma R² > d é uma boa regra de bolso para suspeitar que a regressão estimada seja espúria. Pode-se acrescentar que o R² e a estatística t, assim como a regressão espúria, são enganosos, e os t estatísticos não são distribuídos como distribuição t (de student) e, então, não pode ser utilizado para testar hipóteses sobre parâmetros.

Gabarito: Errado