ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 83

Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

83 - Sob heterocedasticidade, as estimativas por mínimos quadrados generalizados produzem melhores resultados do que aqueles que são produzidos pelo método de mínimos quadrados ordinários.

Resolução:

''Heteroscedasticidade ou Heterocedasticidade é o fenômeno estatístico que ocorre quando o modelo de hipótese matemático apresenta variâncias para Y e X não iguais para todas as observações, contrariando o postulado.''

O procedimento de transformar as variáveis originais de forma que as transformadas satisfaçam as hipóteses do modelo clássico e então aplicar os MQO a elas é conhecido como o método de mínimos quadrados generalizados (MQG). Em síntese, os MQG são os MQO nas variáveis transformadas que satisfazem as hipóteses de mínimos quadrados. Os estimadores assim obtidos são conhecidos como estimadores MQG que são MELNT.

Com exemplo, temos o modelo em que o termo de erro é heterocedástico. Isto é:  





E o estimador de MQO de B2 é:

Cuja variância:

Que é diferente da variância sobre homoscedasticidade:

Utilizando o MQG incorporamos o padrão de heterocedasticidade ao modelo e a variância do estimador volta a ser mínima.

Gabarito: Certo