ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 85

Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

85 - Ainda que os erros aleatórios do modelo sejam considerados heterocedásticos, os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes são não viciados e consistentes.

Resolução:

Embora os estimadores de mínimos quadrados ordinários na presença de heterocedasticidade deixaram de ser os melhores estimadores lineares não tendenciosos (com a exceção de alguns casos) por não possuírem variância mínima, mas continuam sendo não tendenciosos e consistentes.

De fato a homocedasticidade não é requerida para se demonstrar que em média o estimador de MQO acerta o verdadeiro valor do parâmetro, ou seja, que o mesmo não é tendencioso. Nem que esta estimativa se concentra ao redor do verdadeiro valor do parâmetro, ou seja, que é consistente.   

Gabarito: Certo