ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 91

Acerca das propriedades dos modelos econométricos de séries temporais, julgue o item subsequente.

91 - Os valores críticos do teste ADF (augmented Dickey-Fuller), utilizados para verificar cointegração, diferem daqueles utilizados para se testar a estacionariedade das séries temporais.

Resolução:

O teste original de Dickey-Fuller supõe que o processo Yt é um AR(1) e pode ser estendido para incorporar ao modelo a presença de novos ''lags'' da variável Yt. Isso leva aos chamados testes ADF, cuja aplicação segue, em linhas gerais, o mesmo mecanismo que o teste de Dickey-Fuller original.

Os valores críticos do teste de Dickey-Fuller aumentado para testar cointegração dependem do número de variáveis na equação que representa a relação de longo prazo. Portanto, não se deve usar a tabela da distribuição de Dickey-Fuller. Outras tabelas podem ser utilizadas como as de Phillips-Ouliaris ou MacKinnon et all.

Gabarito: Certo