ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 95

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

95 - Se T = 2, em que T indica o número de períodos, então os estimadores de efeitos fixos e de primeira diferença produzem os mesmos estimadores e as mesmas estatísticas de teste.

Resolução:

No modelo de efeitos fixos dentro de um grupo (fixed effects within-grup model), combinamos todas as observações, mas para cada variável analisada expressamos cada variável como um desvio de seu valor médio e, então, estimamos uma regressão de MQO contra esses valores corrigidos para a média.

No método de primeiras diferenças, para cada sujeito, tomamos diferenças sucessivas das variáveis. Subtraímos a primeira observação das segunda observação, a segunda observação da terceira observação, etc...

Como temos apenas 2 períodos, os resultados serão o mesmo.

Vamos tentar um exemplo para facilitar.

Vamos supor duas observações: 2 e 1.

Pelo método de efeitos fixos, vamos começar achando a média.

(1 + 2)/2 = 1,5

(1-1,5) = 0,5

(2-1,5) = 0,5

O MQO vai ser baseado em 0,5 x 2 = 1

Pelo método de primeira diferença teremos que subtrair a primeira observação da segunda.

2 - 1 = 1

Gabarito: Certo