CESPE - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Economia/2013

Acerca dos modelos de séries temporais, julgue o item que se segue.

Um modelo autorregressivo de 1.ª ordem Yt = c + θYt-1 + ϵt, com |θ| < 1, pode ser reescrito como um processo de média móvel de ordem infinita.

Resolução:

Um modelo autorregressivo de 1ª ordem sempre pode ser invertido.

Isso quer dizer que tal modelo sempre pode ser reescrito com como um modelo de média móvel de ordem infinita. 

Neste caso, poderíamos reescrever o modelo como: Yt=c+et+θet−1+θ2et−2.....

Gabarito: Certo