CESPE - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações/Economia/2014

Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue o item subsecutivo. 

O problema da omissão de uma variável explicativa relevante resulta, geralmente, em estimadores de mínimos quadrados ordinários viciados e inconsistentes.

Resolução:

Suponha o verdadeiro modelo de regressão de Yi seja:

Mas o modelo ajustado seja:

Onde

e a variável de interesse é β2

Sobre o pressuposto de que o valor esperado de εiεi é zero, Hanushek e Jackson 1977 demonstraram que

Onde:

E este viés não diminui com o tamanho da amostra.

Isto implica em estimadores viesado e inconsistentes isto dependendo da correlação entre a variável omitida e as demais. Isto ocorre porque o pressuposto de ausência de correlação entre o termo de erro e o regressor não sejam correlacionados é ferida.

Gabarito: Certo