CESPE - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações/Economia/2014

Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

No processo de modelagem por regressão linear múltipla, como regra geral, define-se como o melhor modelo aquele que produz o maior coeficiente de determinação (R²).

Resolução:

O item é falso, pois como observa Gujarati, 2006. Não é raro, na análise empírica, a obtenção de um R² alto com coeficientes estatisticamente não significativos ou com sinais contrários aos da teoria. Sendo este um motivo para maior preocupação para o pesquisador. Outro fato, é que o R² é função não decrescente do número de parâmetros, desse modo, este coeficiente quase sempre aumenta ao incluir no modelo quaisquer variáveis, mesmo que elas não tenham qualquer relação com a variável dependente.

Gabarito: Errado