CESPE - Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres/Economia/2013

Considere um modelo de regressão linear na forma matricial:

Y=Xβ+ϵ

em que X é uma matriz n × k, β é um vetor k × 1 e g é um vetor n × 1.

Com base nessas informações, julgue o item subsecutivo. 

Se todas as hipóteses de um modelo de regressão linear forem satisfeitas, será correto afirmar que, pelo teorema de Gauss-Markov, o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados ordinários é o mais eficiente estimador linear de β.

Resolução:

Pelo Teoremos de Gauss-Markov, se todas as hipóteses de regressão linear forem satisfeitas, é correto afirmar que o estimador apurado pelo método de mínimos quadrados será BLUE ou MELNV (Melhor Estimador Linear não Viesado). 

Provavelmente a banca considerou este item errado porque o enunciado não mencionou o termos “não viesado”. 

O teorema propõe que, respeitando as condições impostas, o método de MQO gerará o melhor estimador não viesado e não simplesmente o melhor estimador.

Gabarito: Errado