CESPE - Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações/Economia/2014

Em relação às propriedades do modelo clássico de regressão linear, julgue o item a seguir. 

Na presença de autocorrelação dos resíduos, embora os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos coeficientes do modelo não sejam viciados, eles se mostram estatisticamente ineficientes.

Resolução:

Na presença de autocorrelação serial dos resíduos o estimador de mínimos quadrados não possui mais variância mínima na classe dos estimadores lineares não tendenciosos já que há estrutura nos termos de erro que estão desconsideradas na estimação do modelo. Para resolver o problema é preciso utilizar o método de mínimos quadrados generalizados.

Gabarito: Certo