ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 82

Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

82 - O problema da omissão de uma variável explicativa relevante resulta, geralmente, em estimadores de mínimos quadrados ordinários viciados e inconsistentes.

Resolução:

Suponha que o verdadeiro modelo seja:

Y = B1 + b2X2 + b3X3 + u

mas por alguma razão ajustamos o seguinte modelo:

Y = a1 + a2X2 + v

As consequências de omitir a variável X3 são as seguintes:

1 - Se a varável incluída ou omitida X3 estiver correlacionada com a variável incluída X2, o coeficiente de correlação entre as duas variáveis não será zero e â1 e â2 será tendenciosos e inconsistentes. Isto é, E(â1) ≠ b1 e E(â2) ≠ b2, e o viés não desaparecerá quando o tamanho da amostra aumentar;

2 - Mesmo que X2 e X3 não sejam correlacionados, â1 é tendencioso, embora â2 agora não seja tendencioso;

3 - A variância do termo de erro σ² está estimada incorretamente;

4 - a variância medida de modo convencional de â2 é um estimador tendencioso b2 da variância do verdadeiro estimador;

5 - Em consequência, os procedimentos habituais para determinar os intervalos de confiança e o teste de hipóteses provavelmente conduzirão a conclusões equivocadas quanto à significância estatística dos parâmetros estimados;

6 - Outra consequência é que as previsões baseadas no modelo incorreto e os intervalos de previsão (confiança) não serão confiáveis.

Gabarito: Certo