ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 98

Um modelo, para N pessoas, é expresso por log(salárioit) = θ1 + θ2d2t + Xitγ + δ1feminino + δ2d2tfeminino + ci + uit, em que i é o indicativo do indivíduo, com i = 1, 2,..., N e t é o indicativo do tempo, com t = 1, 2. Nesse modelo, θ1, θ2, γ, δ1 e δ2 são parâmetros, Xit são as variáveis que afetam o salário e d2t é uma variável de tempo, com d2t = 1 se t = 2 e d2t = 0 se t = 1, uit é o erro de estimação e ci é o efeito não observado. Supondo que E(uit│*feminino,Xi1,Xi2,ci) = 0, para t = 1, 2 e i = 1, 2,...., N, julgue os itens seguintes.

98 - Os coeficientes do modelo devem ser estimados pelo método de mínimos quadrados ordinários empilhados (pooled OLS).

Resolução:

Modelo MQO para dados empilhados (pooled data). Simplesmente empilhamos todas as observações e estimamos uma regressão ''grande'', desprezando a natureza de corte transversal e de séries temporais de nossos dados.

Este modelo conta com a adição de um efeito não observado. Sendo assim, para estimação consistente e não viesada dos parâmetros, caso ci seja correlacionado com algum regressor, deveria se usar o estimador de efeitos fixos. No entanto, caso ci seja não correlacionado com nenhum regressor, o estimador a ser usado deveria ser o estimador de efeitos aleatórios. Aplicar mínimos quadrados empilhados gerariam estimativas viesadas e não consistentes devido ao viés de heterogeneidade.

Gabarito: Errado.