FEPESE - Analista Financeiro do Tesouro Estadual (SEF SC)/2010

Uma pesquisadora estima a seguinte relação com base em dados de corte transversal:

i. icmsi = β0 + β1ProdIndi + μi
ii. Eμμ'=σ 2Ω

Considere que ICMSi é o valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços do município i; ProdIndi é a produção industrial do município i; μ é o erro; σ 2 é a variância do erro; e Ω é uma matriz diagonal em que os elementos não são a unidade.

Logo, é verdadeiro afirmar:

a) O problema descrito na equação (ii) é chamado de heteroscedasticidade e diz respeito ao fato de que o erro corrente é correlacionado com o erro anterior. 

b) A estimação do modelo descrito em (i) e (ii) por mínimos quadrados ordinários produz estimadores viesados que não podem ser adotados para previsão. 

c) Uma das alternativas para superar o problema de regressão descrito em (ii) é a adoção do procedimento de Cochrane-Orcutt. 

d) Dentre os principais testes para avaliar o problema de regressão descrito em (ii) está o teste de Durbin-Watson. 

e) A aplicação do método de mínimos quadrados ordinários no modelo acima produz estimadores não eficientes.

Resolução:

Vamos analisar os itens:

a) o problema da heteroscedasticidade, descrito na questão, ocorre quando a variância dos termos de erro da amostra são distintas; a correlação de um erro com outro anterior é chamada de autocorrelação

b) a estimativa através do MQO produz produz estimadores não eficientes

c) o teste Cochrane-Orcutt é utilizado para corrigir o problema de autocorrelação

d) o teste Durbin-Watson é utilizado para verificar a existência de Autocorrelação

e) de fato, quando o modelo é heterocedastico, a aplicação do MQO  produz estimadores não eficientes. 

GABARITO: LETRA E