BACEN - 2013 - ÁREA 3 - QUESTÃO 83

83 - Se a taxa de juros de mercado for igual a 25% ao ano, então um título sem cupom e com prazo de vencimento de 4 anos possuirá duration modificada igual a 3,2.

Resolução:

A duration modificada serve para avaliarmos a variação no preço do título a partir das variações na taxa de juros, conforme demonstrado na expressão abaixo:

Substituindo com os dados que a questão fornece:

Dm = 4/1,25

Dm = 3,2

Gabarito: Correto