ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 86

Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

86 - Se houver heterocedasticidade residual, os valores da estatística t pertinentes às estimativas dos coeficientes do modelo serão inferiores ao que se espera sob a condição de homocedasticidade dos erros aleatórios.

Resolução:

No caso de adotarmos os estimadores de MQO ignorando o problema da heterocedasticidade, teremos um estimador viesado para as variâncias dos coeficientes do modelo. Desse modo, podemos obter variâncias super ou subestimadas, a depender do padrão de heterocedasticidade exibidos pelos resíduos do modelo. Isso provoca em uma obtenção de estatística t superiores ou inferiores as esperadas.

Gabarito: Errado