ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 84

Em relação à violação das hipóteses do modelo clássico de regressão pelo método de mínimos quadrados ordinários, julgue os itens subsecutivos.

84 - A presença de multicolinearidade pode provocar alteração no sinal esperado nas estimativas dos coeficientes do modelo.

Resolução:

Multicolinearidade, originalmente, significava a existência de uma relação linear ''perfeita'' ou exata entre algumas ou todas as variáveis explanatórias do modelo de regressão. Hoje, no entanto, o termo multicolineariedade é usado em um sentido mais amplo, para incluir o caso de multicolineariedade perfeita (r=1) e o caso em que as variáveis X estão intercorrelacionadas de forma imperfeita (r < 1).

Um alto grau de multicolinearidade pode provocar sim uma alteração no sinal esperados de coeficientes estimados. Isto ocorre porque a alta relação linear entre os regressores geram variâncias muito altas nos coeficientes estimados.

Com uma distribuição muito ''achatada'' e com média próxima a zero podemos inferir um coeficiente do lado errado da distribuição e assim obter sinais contrários aos esperados.     

Gabarito: Certo