ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 96

Com relação à econometria com dados em painel, julgue os próximos itens.

96 - Se o efeito não observado for correlacionado com algum elemento da matriz de regressores, a estimação por painel empilhado (pooled) é viesada e inconsistente.

Resolução:

Modelo MQO para dados empilhados (pooled data). Simplesmente empilhamos todas as observações e estimamos uma regressão ''grande'', desprezando a natureza de corte transversal e de séries temporais de nossos dados.

O estimador de MQO para dados em painel empilhado é viesado e inconsistente caso o efeito não observado seja correlacionado com algum regressor. Isso ocorre porque, neste caso, o termo de erro composto correlacionado com algum regressor, ferindo as premissas para estimação por MQO, gerando o que é conhecido na literatura como viés de heterogeneidade. O método de estimação correto deve ser a diferenciação do modelo para aplicar MQO, ou estimação por efeito fixo.

Gabarito: Correto