Econometria
ANATEL - 2014 - ESPECIALIDADE: ECONOMIA - Questão 97
A respeito dos modelos VAR, julgue o item abaixo.
97 - Na especificação VAR, é necessária a definição das variáveis endógenas para que se corrija o problema de identificação do modelo.
Resolução:
Se há uma simultaneidade verdadeira entre um conjunto de variáveis, todas elas devem ser tratadas em pé de igualdade; não deveria haver qualquer distinção a priori entre as variáveis endógenas e exógenas. É com este espírito que Sims desenvolveu o seu modelo VAR.
Os defensores do VAR enfatizam as seguintes virtudes do método:
(1) o método é simples; ninguém precisa preocupar-se em determinar quais variáveis são endógenas e quais são exógenas; todas as variáveis são endógenas;
(2) a estimação é simples; o método habitual dos MQO pode ser aplicado em cada equação separadamente;
(3) as previsões obtidas por esse método são, em muitos casos, melhores do que as obtidas com base em modelos mais complexos de equações simultâneas.
Gabarito: Errado
Os defensores do VAR enfatizam as seguintes virtudes do método:
(1) o método é simples; ninguém precisa preocupar-se em determinar quais variáveis são endógenas e quais são exógenas; todas as variáveis são endógenas;
(2) a estimação é simples; o método habitual dos MQO pode ser aplicado em cada equação separadamente;
(3) as previsões obtidas por esse método são, em muitos casos, melhores do que as obtidas com base em modelos mais complexos de equações simultâneas.
Gabarito: Errado
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